GJR-GARCH模型由Glosten、Jagannathan和Runkle于1993年提出，是对标准GARCH模型的重要扩展。 该模型通过引入杠杆效应项，刻画了金融市场中负向冲击对波动率 ...

针对原油价格序列因突发事件导致的结构突变问题，研究人员提出融合Wasserstein距离的断点检测方法，构建了嵌入断点虚拟变量的GARCH-VaR模型。实证表明，该模型能显著降低失败率，提升WTI和Brent原油风险测度精度，为能源市场风险管理提供新范式。

GARCH（1,1）模型还与更多元化的头寸相关联。 此外，样本协方差模型和朴素投资组合收益表现最差；样本协方差模型还与最差的证券分散度相关。

二级市场方面，运用GARCH模型对10年期地方债利差进行时序分析，精准捕捉地方债利差的波动性，为投资者和政策制定者提供了深入的市场分析视角和 ...

WAPT's Meteorologist Katie Garch has the latest forecast for Jackson and Central Mississippi.

数据与方法 显示，研究采用Bollerslev提出的GARCH (1,1)框架，其条件方差方程能有效捕捉空气质量波动的集聚性 (volatility clustering)，而DCC机制则动态追踪城市间关联强度。 这种组合方法克服了传统相关系数无法反映时变特征的缺陷。

16 WAPT's Meteorologist Katie Garch has the latest forecast for Jackson and Central Mississippi.

董俊以MS-GARCH模型为代表的新一代高频配对交易策略，正是这一趋势的缩影。

The generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) process is an econometric term used to describe an approach to estimate volatility in financial markets.